当事人应该到公安机关进行咨询，因为关于看守所的设立是有法律依据的。根据《看守所条例》第五条规定， 看守所以县级以上的行政区域为单位设置，由本级公安机关管辖。省、自治区、直辖市国家安全厅（局）根据需要，可以设置看守所。铁道、交通、林业、民航等系统相当于县级以上的公安机关，可以设置看守所。
